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禹同外汇返佣之非趋势价格摆动指标交易策略
发布时间:2016-9-25 8:59:39 浏览:(123)

 Alan Farley 2015年8月21日

交易员和技术人员可以通过建立准确预测重要高点和低点的循环研究深入了解市场行情。相对强度指标,包括推断统计学和王尔德相对强度指数是提供了创建循环学习的流行方式。当指标在超买和超卖水平徘徊时,分析人士预测价格将向相反方向移动。
 
非趋势价格摆动指标(DPO)去除相对强度中的动量,呈现一个更简单的视角估计从高点到低点的价格周期宽度。该指标旨在降低特定周期长度中长期趋势的影响,专注于短期的波动。该指标在最基本的调查水平把收盘价格和移动平均数进行比较,寻找乘离率的关系。
 
非趋势价格摆动指标为交易员和技术人员提供一个优秀的时间界定工具,但是应当和价格图表分析和其他提供进出点的指标一起使用,将会为交易决定提供一个完美的互补。
 
非趋势价格摆动指标应用
First Solar Inc的买卖信号
图片1.png
正如在上图中看到的,First Solar Inc在2015年3月和2015年8月的一系列的高点和低点中徘徊。相对高点为图中所示的1、3、5、8,相对低点则为2、4、6、7、9。设置非趋势价格摆动指标能捕捉到9个高点和低点中的6个。正如你所见,1点和A点对应,2点和B点对应,3点和C点对应,4点和D点对应,6点和F点对应,8点和H点对应。该指标严重错误地把5点和F点对应,7点和G点没展示出相关性。
 
乍一看,该指标在股票集中在自2014年中的一个狭窄的交易区间和2014年10月到15年8月趋势长度扩展时非常准确。值得注意的是,延迟指标到7或者增加到28对整体结果几乎没有影响。更短的设定通常切掉更多高点和低点并增加错误信号。更长的设定则产生更少的信号,但是准确性不变。
 
与移动平均数趋同和趋异的例子
iShares20+年债券ETF买卖信号
图片2.png
在上面图表中,iShares 20+ Year Treasury Bond ETF在2014年呈现出稳定上升的趋势,终于在2015年初封顶。在2015年中期出现支撑并开始校正。非趋势价格摆动指标穿过2014年小波浪的高点和低点,与价格上升中波动大致匹配。在第三个图中,你可以看见一个移动平均数的柱状图。她几乎没有超出这期间的基准线,没有出现明确的买入和卖出信号。这个图表看起来最适合短期策略,对其长期来说信号混淆和不可靠。
 
该指标能更好的预测2014年9月到2015年8月的价格运动,通过逆转点提供有效的信号。在这期间模式和趋势延长到更长的周期,表明该指标组合更适合这种价格环境。另外,二级乘离率移动平均值为5、6、7点增加更大的可靠性。
 
乘离率的移动平均值以三种方式出现:
  • 高点或者低点的直方图。
  • 基准线的直方交叉。
  • 上升或下降直方图呈现出更高的低点和更低的高点。
 
上面的例子呈现出一系列第一种信号的例子,更多的非趋势价格摆动指标使用这些信号时有相关性。虽然引入了一些主观性,但是也能为交易员构建更复杂的信号机制提供参考。
 
总结
非趋势价格摆动指标为循环分析提供一个简单的方法。它排除长期趋势的动量而定义一个短期周期并改善进入市场时机。
 
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